銀監(jiān)會擬框定衡量國內系統(tǒng)重要性銀行四大指標
來 源：第一財經(jīng)日報發(fā)表日期：2012-01-05
國內系統(tǒng)重要性銀行的劃分標準即將出臺。
近日，《第一財經(jīng)日報》記者從相關渠道獲悉，銀監(jiān)會于2011年年末向商業(yè)銀行下發(fā)了關于國內系統(tǒng)重要性銀行劃分標準的征求意見稿，監(jiān)管當局擬通過“規(guī)模、關聯(lián)度、不可替代性(金融基礎設施)、復雜性”四個指標衡量國內系統(tǒng)重要性銀行，其中每個指標占據(jù)25%的權重。
據(jù)了解，“規(guī)模”指標之下，分為“表內資產余額、表內負債余額、總收入、市值”等子指標；關聯(lián)度指標之下，分為“金融機構互持資產負債、批發(fā)融資規(guī)模”等子指標；在“不可替代性”下，分為“支付系統(tǒng)、托管量”等子指標；在“復雜性”方面，則有 “境外資產、業(yè)務、機構數(shù)量”等子指標。對于相關指標，在定量分析的同時，監(jiān)管當局也會做定性調整。
本報記者獲悉，監(jiān)管當局將根據(jù)銀行的得分進行分組，而工農中建交五大國有銀行或將被分在第一組，適用1%的附加資本要求，事實上，銀監(jiān)會早在2011年就曾對大型銀行提出了1%的附加資本要求，目前這些銀行的資本充足率不得低于11.5%。
在2008年金融危機之后，系統(tǒng)重要性銀行破產對于金融穩(wěn)定和實體經(jīng)濟所帶來的影響，以及隨后政府救助所產生的道德風險，正受到政府和納稅人的廣泛檢討。
近年來，巴塞爾委員會(下稱“BCBS”)和金融穩(wěn)定理事會(下稱“FSB”)等國際監(jiān)管機構一直致力于解決金融機構“大而不能倒”的問題，而加強對“大而不能倒”的金融機構監(jiān)管也是即將于1月6日召開的全國金融工作會議的重要議題。
一位接近銀監(jiān)會的內部人士曾對本報記者表示，劃分標準的出臺，是國內對系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的重要一步。
FSB在2011年11月4日發(fā)布的《關于系統(tǒng)重要性金融機構政策措施》一文中，曾建議各國監(jiān)管當局將相關決議規(guī)劃要求實施于管轄范圍內的金融機構，因此，銀監(jiān)會的征求意見稿被業(yè)內視為國內系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的必要條件。
BCBS曾在2011年11月公布了全球系統(tǒng)重要性銀行(“G-SIBs”)的計量方法和附加資本要求，BCBS以“跨境活躍程度、規(guī)模、關聯(lián)度、不可替代性和復雜性”五個指標對G-SIBs進行衡量，每個指標的相應權重為20%，并在各個指標下設定了相應的子指標。
與G-SIBs劃分標準相比，國內系統(tǒng)重要性銀行的劃分缺少了“跨境活躍程度”這個指標，相應的各指標權重也上升至25%。
“銀監(jiān)會的征求意見稿主要借鑒了國際準則，并根據(jù)中國國情做出了適當調整。”一位國有大行風險管理部內部人士稱。
除了劃分標準外，市場對中信、招行、民生等銀行能否入選也頗為關心，央行行長周小川在2010年12月曾提議采用系數(shù)法則。
“比如把資產規(guī)模排在交行后面的銀行和交行相比，得到一個系數(shù)，然后以此計算該銀行需要保持的資本充足率。以此類推，當系數(shù)越來越小的時候，就可以忽略不計了。”周小川稱。
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